هدف: انتخاب تأمین کنندگان از مسائل مهم در طراحی سیستم های صنعتی است. این مسئله باید با توجه به معیارهایی نظیر هزینه، قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و زمان تحویل قطعه هایی که عرضه شده و نیز اثر آنها بر هزینه های کل سسیستم تولیدی بررسی شود. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای انتخاب تأمین کنندگان اجزای یک سیستم صنعتی چندوضعیتی با در نظر گرفتن هزینه، قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری اجزاست. روش: ابتدا بلوک دیاگرام سیستم در دست بررسی ترسیم و حالت های مختلف سیستم با استفاده از شبکه مارکوف مدل سازی شد. سپس یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح غیرخطی با استفاده از روابط حاصل از شبکه مارکوفی توسعه داده شده است. این مدل برای یک نمونه موردی به دو روش حل دقیق، با استفاده از نرم افزار GAMS و شمارش کامل حل شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. یافته ها: با حل این مدل میزان سفارش قطعه های سیستم به گونه ای انتخاب می شود که مجموع هزینه های ساخت و بهره برداری سیستم شامل هزینه خرید قطعه ها و همچنین هزینه کاهش ظرفیت و توقف کامل سیستم هنگام بهره برداری کمینه شود. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن اثر تشابه قطعه ها بر قیمت خرید، فاصله زمانی تحویل و سرعت تعمیر قطعه ها می تواند در تصمیم گیری برای انتخاب تأمین کننده مؤثر باشد. نتیجه گیری: بر در نظر گرفتن اثر انتخاب قطعه های مشابه هنگام ارزیابی دسترس پذیری و هزینه کل سیستم تأکید می شود.

پیل سوختی یکی از جدیدترین فناوری های تولید انرژی پاک است که علاقمندی به استفاده از آن رو به افزایش می باشد. از آنجایی که قابلیت اطمینان و دسترس پذیری از جمله شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد سیستم و تجهیزات مختلف می باشد، در این مقاله قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم پیل سوختی متانولی مستقیم با توجه به رویکرد زنجیره مارکوف محاسبه شده است. به این منظور پس از تعیین نرخ خرابی هر یک از قطعات این سیستم، قابلیت اطمینان مجموعه به صورت تابعی از زمان محاسبه شده است. همچنین نتایج استفاده از زنجیره مارکوف و شبیه سازی در نرم افزار RAM commander نیز نشان می دهد که سیستم پیل سوختی متانولی بیش از 99 درصد مواقع در دسترس است. در انتها با بررسی های انجام گرفته مشخص شد که این سیستم 96 درصد مواقع با تمام ظرفیت، بیش از 3 درصد مواقع نیمه ظرفیت و به احتمال کمتر از 1درصد غیر فعال است.

نمودارهای کنترل انتخاب عامل انحراف به دلیل وجود خاصیت آبشاری در فرایندهای چندمرحله یی، یکی از نمودارهای کاربردی و تخصصی به منظور پایش و تشخیص تغییرات در فرایندهای چندمرحله یی به شمار می آیند. در این مقاله، یک رویکرد پایش تطبیقی به منظور پایش فرایند دومرحله یی ارائه شده که در آن نمونه گیری در نقاط زمانی ثابت انجام می شود، اما می توان نمونه های اضافی بین این زمان های ثابت را نیز گرفت. شاخص متوسط زمان تنظیم شده تا هشدار از طریق رویکرد زنجیره ی مارکوف، برای ارزیابی عملکرد نمودار کنترل با فاصله ی نمونه گیری متغیر در زمان ثابت محاسبه شده است. مقایسه ی نتایج عددی حاصل از نمودار کنترل تطبیقی با نمونه گیری در زمان های ثابت، و نیز با نمودار کنترل با فاصله ی نمونه گیری ثابت و نمودار کنترل با فاصله ی نمونه گیری متغیر، حکایت از عملکرد بهتر نمودارهای ارائه شده دارد. در نهایت، طراحی آماری مناسب نمودارهای کنترل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.

کنترل فرآیند آماری (SPC) و برنامه های مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) دو تکنیک کلیدی برای کنترل فرآیندهای تولیدی است که هدف هردو دستیابی به کیفیت بهینه و کاهش هزینه های مرتبط می باشد؛ لذا بررسی مدل های یکپارچه ی نمودارهای کنترل و مدیریت نگهداری و تعمیرات کارآمدتر است. در این مقاله یک مدل یکپارچه نت و کنترل کیفیت توسعه داده شده است. جهت پایش واریانس فرآیند و تعیین شیفت از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل از نمودارهای کنترل کیفیت آماری استفاده می شود به طوری که پایش واریانس فرآیند همانند پایش وضعیت در سیاست های نت مبتنی بر شرایط عمل می کند. برخلاف تحقیقات مشابه در زمینه مدل های یکپارچه نت و کیفیت، در این تحقیق فرض می شود که انحراف های بادلیل و زوال فرآیند بر میانگین فرآیند  تأثیرگذار نیست بلکه واریانس فرآیند را تحت  تأثیر قرار خواهد داد و براین مبنا از رویکرد زنجیره مارکوف استفاده شده و مدل توسعه داده شده است. مدل ارائه شده پارامترهای نمودار کنترل پایش واریانس (اندازه نمونه، فواصل نمونه گیری و حدود کنترل) را به توجه به بهینه سازی هزینه های عملیاتی سیستم به صورت بهینه مشخص می کند. مثال ها و تحلیل های عددی ارائه شده بیانگر این است که مدل ارائه شده به طور مؤثری پارامترهای نمودار کنترل را مشخص می کند به طوری که در کنار حداقل سازی هزینه توام نت و کیفیت، نمودار مذکور از خصوصیات آماری مطلوبی هم برخوردار می باشد.

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده ترین مکانیزم هایی می باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده اند. بازار سهام را می توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می باشد. یکی از شاخه های رفتار قیمت سهام در روش های تکنیکال مدل های تصادفی می باشد که برخی از مهمترین روش های استفاده شده در تئوری بازار کارا می باشند. در این تحقیق از مدل مارکوف که یکی از مدل های تصادفی می باشد به منظور پیش بینی قیمت سهام استفاده شده است. بدین منظور 9 وضعیت تعریف شده است که از تعامل متغیر های درصد تغییر قیمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده اند. برای هر یک از این متغیر ها سه حالت یا سطح مثبت، خنثی و منفی تعریف شده است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی از شاخص صنایع داوجونز بررسی شده است که عملکرد مدل پیشنهادی را تایید می کند.

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تجزیه و تحلیل کرد و به کمک آن احتمال برشکستگی در شرکت های بیمه را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از روش های آنالیز ماتریسی، احتمال برشکستگی، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه می کنیم. روش ارائه شده در اینجا بسیار محاسباتی و کاربردی تر از سایر روش های است که پیش از این برای محاسبه این احتمال ارائه شده است.در ابتدا نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیره مارکوف نامتناهی تعریف کرد و سپس به کمک روش های ماتریسی به محاسبه احتمال مورد نظر می پردازیم. در ادامه شیوه محاسبه و استفاده از این زنجیره را در به دست آوردن احتمال مورد نظر بیان خواهیم کرد و در انتها به محاسبه احتمال برشکستگی برای داده های یک شرکت بیمه به کمک روش مطرح شده خواهیم پرداخت.